Giao dịch tài chính từ lâu đã luôn là lĩnh vực thu hút rất nhiều người bởi khả năng sinh lợi tiềm năng cũng như tính tự do mà nó mang lại. Nhưng để thật sự giao dịch một cách hiệu quả thì ngoài kiến thức về thị trường, tâm lý và chiến lược giao dịch, các nhà giao dịch còn cần nắm vững những nền tảng toán học cơ bản để hiểu rõ hơn về các chỉ số quan trọng trong giao dịch. Rất tiếc là nhiều trader, đặc biệt là trader mới, thường xuyên phớt lờ, không chú ý hoặc hiểu lơ mơ những lý thuyết toán học quan trọng như ký quỹ, xác suất, quản trị vốn hay lợi thế hệ thống.
Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cặn kẽ về các công thức toán học căn bản mà mọi trader khi bước vào thị trường tài chính nói chung, và thị trường crypto nói riêng đều nên biết.📚✨
📍 1. Ký Quỹ và Đòn Bẩy (Margin & Leverage)
Khái niệm ký quỹ đơn giản là khoản tiền bạn gửi vào để thực hiện các giao dịch sử dụng đòn bẩy. Đây là một công cụ cực kỳ hữu hiệu để giúp bạn khuếch đại lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng là một con dao hai lưỡi – tăng khả năng thua lỗ nhanh chóng như khi bạn thắng lợi.
✅ Công thức cơ bản:
- Đòn bẩy (Leverage) = 1/ Tỷ lệ ký quỹ (Margin Rate)
Ví dụ: Nếu tỷ lệ margin là 2%:
→ Đòn bẩy = 1/2% = 1/0,02 = 50:1
Ví dụ minh họa 📌:
Bạn có 1,000 USD ký quỹ, vào lệnh LONG Bitcoin ở mức giá 10,000 USD với đòn bẩy 50x:
- Số BTC bạn có thể mua: (1,000 USD * 50) / 10,000 USD = 5 BTC
- Tỷ lệ dao động margin 2% tương ứng với khoảng dao động giá là 200 USD. Tức giá tăng hoặc giảm 200 USD bạn sẽ lãi hoặc lỗ hoàn toàn 1,000 USD khoản ký quỹ ban đầu.
💡 Lưu ý:
- Đòn bẩy càng cao, tỷ lệ Margin Call càng cao. 📉
- Thực tế cho thấy dùng đòn bẩy thấp an toàn hơn do giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn.
📍 2. Cách tính Quy Mô Vị Thế (Position Sizing)
Để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, trader cần biết rõ vị thế phù hợp cho từng lệnh giao dịch. Cách tính này đảm bảo bạn luôn kiểm soát rủi ro trong ngưỡng chấp nhận được.
✅ 4 bước cơ bản xác định vị thế:
- Bước 1: Xác định rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch. (VD: Vốn = 50,000 USD; rủi ro mỗi lệnh 2% → 50,000 x 2% = 1,000 USD)
- Bước 2: Xác định Tỷ lệ Thua lỗ (Risk per coin) (Giá vào lệnh = 45 USD; giá dừng lỗ = 40 USD) → Tỷ lệ thua lỗ = 1 – (Giá dừng lỗ/Giá vào lệnh) ⇒1 – (40/45) = 11%
- Bước 3: Xác định quy mô vị thế (Position Size) → Quy mô vị thế = Rủi ro/ tỷ lệ thua lỗ = 1,000 USD/ 11% = 9,090 USD
- Bước 4: Tính số lượng coin cần mua: → 9,090 USD/45 USD = 202 coin.
Quản trị vốn và tính toán vị thế là chìa khóa🔑 thành công lâu dài trong trading.
📍 3. Kỳ Vọng Toán Học (Expectancy) hay Lợi thế giao dịch (Edge)
Đây là phép toán giúp bạn kiểm tra hiệu quả trung bình kiếm được từ hệ thống giao dịch:
✅Công thức kỳ vọng toán học: → (Tỷ lệ Win % x Lợi nhuận trung bình) – (Tỷ lệ Lose % x Mức lỗ trung bình)
Ví dụ:
- Win Ratio: 60%, Lose Ratio: 40%
- Vốn: 50,000 USD, rủi ro 1%/lệnh (500 USD)
- Tỷ lệ Risk-Reward là 2:1
→ Kỳ vọng = (60% × 500 × 2) – (40% × 500) = 600 – 200 = 400 USD lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch.
📍 4. Xác suất gặp chuỗi thắng, thua liên tiếp📈📉
Đây là một trong những thống kê hữu ích giúp bạn quản lý vốn tốt hơn, tránh chịu ảnh hưởng tâm lý, hạn chế thua lỗ liên tục.
- Ví dụ: tỷ lệ thắng 60%, Tỷ lệ thua 40%:
2 giao dịch thắng liên tiếp: → 60% × 60% = 36%
3 giao dịch thắng liên tiếp: → 60% × 60% × 60% = 21.6%
Bạn nên có nhận thức rõ ràng về khả năng này để tránh mất phương hướng khi gặp chuỗi giao dịch không như ý.
📍 5. Mức độ thua lỗ/ Tỷ lệ hồi phục🔄
Mỗi lần thua lỗ liên tiếp, mức giảm thực tế nhỏ hơn tổng đơn lẻ từng lần:
- VD: 2 lần lỗ liên tiếp, mỗi lần 2% sẽ không sụt giảm 4%, mà: → 1 – [(1-0.02) × (1-0.02)] = 3.96%
Hãy luôn nhớ: ✨ Lỗ càng sâu, việc hồi phục về ban đầu càng khó khăn!
📍 6. Kiểm tra Khả Năng Sinh Lãi của Chiến lược 💰📊
Công thức xác định tỉ lệ thắng yêu cầu: → Tỷ lệ thắng = 1/(1 + Risk/Reward)
Ví dụ: nếu tỷ lệ Risk-Reward là 5:1 → cần ít nhất 1/(1+5) = 16.67% tỷ lệ thắng để hòa vốn.
💡 Tóm lại:
Nắm rõ lý thuyết toán học cơ bản là chìa khóa giúp các trader xây dựng một chiến lược giao dịch dài hạn, hiệu quả, tránh mắc phải những sai lầm phổ biến và cải thiện đáng kể khả năng quản lý tiền bạc và rủi ro.
Hy vọng với bài viết này, các bạn trader, đặc biệt là những newbie ✨ sẽ có một góc nhìn rõ ràng hơn về các nguyên lý toán học đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ trong giao dịch!
Chúc các bạn luôn thành công trong hành trình giao dịch của mình! 🚀💰✨
Fx Tactix 
Leave a comment