Khi bước vào thế giới giao dịch thuật toán và xây dựng chiến lược giao dịch tự động, ranh giới giữa thành công tài chính và thất bại có thể rất mong manh. Một nhà giao dịch thuật toán giỏi không chỉ biết cách thiết kế một chiến lược mà còn phải có kỷ luật tuyệt vời để hiện thực hoá chiến lược đó. Trong bài viết đặc biệt hôm nay, chúng ta có bài chia sẻ từ chuyên gia David Bergstrom, chủ dự án Build Alpha, người đã có thâm niên nghiên cứu chuyên sâu về chiến lược giao dịch thuật toán tại những công ty giao dịch tần suất cao, nhiều CTAs danh tiếng, các nhà quản lý tài sản cấp phép, cùng với các trader cá nhân đầy triển vọng.

📌 Xác định Tiêu chí Để Qua Mặt Kiểm Tra Hiệu Quả (Backtesting) từ Đầu

Trước khi bạn chạy thử nghiệm bất kỳ chiến lược giao dịch nào, vấn đề đầu tiên là bạn cần đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng và khách quan để quyết định xem chiến lược đó có đủ sức mạnh để đi tiếp hay không. Ví dụ, nhiều trader thường trực giác chọn ra chiến lược “có vẻ tốt” qua biểu đồ. Điều này ổn khi bạn phải lựa chọn giữa một chiến lược thắng rõ rệt và một chiến lược toàn thua. Nhưng thật khó khăn khi phải so sánh giữa hai chiến lược có mức lợi nhuận tương đương.

✅ David Bergstrom khẳng định, để khiển trách nhiệm và cảm xúc cá nhân ra khỏi các quyết định đầu tư, hãy có các tiêu chí định lượng rõ ràng, ví dụ:

• Hệ số lợi nhuận (profit factor) phải lớn hơn 2.0.
• Tỷ lệ lợi nhuận ròng so với mức giảm sâu (Net profit to drawdown ratio) tối thiểu phải từ 5.0 trở lên.

Tiếp sau bước kiểm chứng backtest, bạn còn phải xác định các tiêu chí rõ ràng cho bài kiểm tra độ ổn định của chiến lược – Robustness test. Một phương pháp tuyệt vời được chuyên gia đề cử đó là ứng dụng Monte Carlo Simulation. Chẳng hạn như: yêu cầu rằng tất cả các mô phỏng Monte Carlo sau 50 lệnh vẫn đều phải có kết quả dương. Nếu dù chỉ có một đường mô phỏng nào có số dư âm, chiến lược đó chưa đạt điều kiện và cần loại trừ ngay lập tức.

💡Đây là “bộ lọc” đầu tiên và cực kỳ quan trọng để bạn tránh rơi vào những cái bẫy của việc giao dịch không hiệu quả.

📌 Lựa Chọn Chiến Lược Phù Hợp Với Tính Cách Cá Nhân

Trong lĩnh vực giao dịch, đặc biệt là giao dịch thuật toán, chiến lược cũng phải hợp với cá nhân trader thì mới phát huy tối đa hiệu quả. Nếu bạn năng động, thích adrenaline cao, chiến lược giao dịch tần suất cao với nhiều lệnh nhỏ sẽ là lựa chọn tối ưu. Ngược lại, nếu bạn kiên nhẫn, thận trọng trong từng bước đi, thì chiến lược xu hướng lớn, ít lệnh giao dịch nhưng mỗi giao dịch là một cú đánh lớn, sẽ phù hợp với bạn hơn.

⚠️ Nếu chiến lược không phù hợp tính cách, trader sẽ dễ mất kiên nhẫn, không tuân thủ kỷ luật và dễ bỏ cuộc giữa đường khi gặp trở ngại.

📌 Đừng Bao Giờ Can Thiệp và Chọn Lọc giao dịch bằng “Cảm Giác”

Điều sai lầm phổ biến nhất chính là trader cố “chọn lọc” các giao dịch theo linh cảm của họ. Chuyên gia đưa ra ví dụ dễ hình dung về việc tung đồng xu với lợi nhuận dài hạn là dương (+$0.10 mỗi lượt). Nhưng chỉ cần bỏ qua một lần trúng vì “cảm giác” sai lầm, bạn đã biến một hệ thống lợi nhuận dương thành một mô hình gây lỗ nghiêm trọng. 🚫

Nhớ rằng, mỗi lần bạn can thiệp vào chiến lược đã được phê duyệt bởi backtest, bạn đang vô tình sửa đổi kỳ vọng lợi nhuận mà bạn đã tốn công sức thiết lập ban đầu.

📌 Chuẩn bị Vốn một cách Đầy Đủ và Có Kỳ Vọng Thực Tế

Sai lầm lớn nhất của trader chính là giao dịch mà không có đủ vốn. Việc quản lý vốn không nên chỉ dựa vào mức drawdown lớn nhất lịch sử. Bạn cần hiểu rằng thị trường có thể có chuỗi “lỗ” kéo dài bất ngờ. Một cách chuyên nghiệp để đo lường, đánh giá và quản lý rủi ro này chính là thực hiện Mô phỏng Monte Carlo, từ đó đảm bảo bạn có đủ vốn chịu được những chuỗi lỗ xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai sắp tới.

📌 Hiểu rõ Rủi Ro trong Thực thi Chiến lược Thuật toán

Không chỉ thiết kế và kiểm định chiến lược, bạn cũng cần hiểu rõ những rủi ro từ việc thực hiện lệnh thực tế:

• Hãy thử nghiệm code thực thi trên tài khoản demo kỹ lưỡng trước khi thực chiến.
• Một mẹo nhỏ: Hãy giao dịch demo live với khối lượng nhỏ trong 10 – 20 lệnh đầu tiên để chắc chắn mọi thứ đi đúng hướng.
• Đáng cân nhắc thuê VPS (máy chủ ảo) hoặc chuẩn bị nguồn điện – internet ổn định để tránh bị ngắt kết nối khiến bỏ lỡ giao dịch.

📌 Xây dựng Quy luật Tắt Dừng Chiến Lược Cụ thể và Rõ Ràng

Bước cuối cùng nhưng rất cần thiết: Bạn phải quyết định rõ ràng khi nào sẽ dừng một chiến lược đang chạy. Các quy luật rõ ràng sẽ giúp bạn giảm bớt hoặc loại bỏ yếu tố cảm xúc. Một vài dấu hiệu rõ ràng như:

• Khi drawdown vượt quá trường hợp xấu nhất từ mô phỏng Monte Carlo.
• Chiến lược hoạt động nằm ngoài biên độ tin cậy ban đầu.
• Có tương quan quá cao với các chiến lược khác trong danh mục.
• Kết quả giao dịch thực tế không giống với backtest đáng kể.

🎯 Nếu bạn có quy tắc rõ ràng sẵn, bạn có thể tự hỏi rằng liệu tình trạng hiện tại đã chạm ngưỡng dừng chưa? Nếu chưa, không có lý do gì để hoảng loạn cả!

⏳ KẾT LUẬN

Giao dịch thuật toán cần thiết lập quy trình chi tiết, rõ ràng từ bước xây dựng chiến lược đến thực thi thực tiễn, đi kèm theo kỷ luật cao độ. Đừng đánh đổi kỷ luật hay phép kiểm định rõ ràng bằng cảm xúc hay trực giác chủ quan, bởi mức giá phải trả đôi khi sẽ là cả gia tài của bạn. 💰📉📈